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스크리너 처음 쓰는 법 — 조건 검색부터 5년 백테스트까지

프리셋 성적 2021.8 ~ 2026.8 백테스트 · 분기·월 리밸런스 · 거래비용 회당 0.41% · 2026-10-08 작성 · 글 핀트릭스 운영팀

스크리너는 "PER 10배 이하, ROE 10% 이상"처럼 조건을 넣으면 오늘 그 조건에 맞는 종목을 찾아주는 도구입니다. 핀트릭스 스크리너는 한 단계를 더 합니다. 그 조건으로 지난 5년 동안 실제로 사고팔았다면 어땠는지를 바로 계산해 줍니다. 처음 쓰는 분을 위해 순서대로 정리했습니다.

핵심: 조건으로 종목을 찾는 것보다 그 조건이 과거에 통했는지 확인하는 것이 더 중요합니다. 많이 알려진 조건 8개를 5년간 돌려 보니 코스피(연 +17.3%)를 이긴 것은 하나뿐이었습니다.

1단계: 조건 넣고 검색하기

스크리너 왼쪽에 조건 칸이 있습니다. 빈칸은 "조건 없음"이고, 회색 숫자는 입력 예시일 뿐 적용되지 않습니다. 쓸 수 있는 조건은 다음과 같습니다.

분류	조건	쓰임
기본	시장, 업종, 시가총액, 20일 평균 거래대금	너무 작거나 거래가 없는 종목을 거릅니다
가치	PER, PBR	이익·순자산 대비 가격 수준
수익성·건전성	ROE, 영업이익률, 부채비율, 흑자 기업만	이익을 잘 내는지, 빚이 많은지
추세	52주 위치, 3개월 수익률, 60일선 위·아래	최근 가격 흐름

처음이라면 거래대금 하한부터 넣기를 권합니다. 거래가 거의 없는 종목은 화면 가격대로 사고팔기 어렵고, 백테스트 결과와 실제 결과의 차이도 커집니다. 프리셋들은 대부분 거래대금 5억~10억 원 이상을 기본으로 깔고 있습니다.

검색하면 오늘(직전 거래일 종가) 기준으로 조건을 통과한 종목 목록이 나옵니다. 각 종목에는 시장 전체와 업종 안에서의 백분위가 함께 표시되고, 종목명을 누르면 종목 페이지로 이동합니다. 목록은 CSV로 내려받을 수 있습니다. 종목 페이지 읽는 법은 따로 정리했습니다.

2단계: 이 조건으로 백테스트

목록을 얻었다면 바로 사기 전에 "이 조건으로 백테스트"를 눌러 보세요. 같은 조건으로 정해진 주기마다 종목을 골라 사고팔았다면 5년 동안 어땠는지 계산합니다. 설정은 세 가지입니다.

리밸런스 — 종목을 갈아타는 주기(월·분기). 교체할 때마다 거래비용 0.41%가 빠지므로 자주 바꿀수록 비용이 쌓입니다. 분기가 현실적입니다.
선정 기준 — 조건을 통과한 종목이 보유 수보다 많을 때 고르는 순서(시가총액순, 저PER순, 저PBR순, 고ROE순, 3개월 모멘텀순). 결과를 가장 크게 바꾸는 설정입니다. 3개월 모멘텀순은 급등주를 꼭대기에서 사는 구조가 되기 쉬워 대부분 성적이 나빴습니다.
보유 종목 수 — 적을수록 수익도 손실도 커집니다. 핀트릭스 실측에서는 15~20개가 가장 안정적이었습니다.

결과 읽는 법

연환산 수익률(CAGR) — 기간 전체 수익을 1년 단위로 환산한 값.
최대 낙폭(MDD) — 도중에 겪었을 최악의 하락 폭. −40%면 계좌가 반 토막 근처까지 갔다는 뜻입니다. 수익률이 높아도 이 구간을 실제로 견딜 수 있을지 생각해 보세요.
코스피 선(회색) — 같은 기간 코스피에 그냥 넣어 뒀을 때입니다. 이 선을 못 이기면 그 조건을 쓸 이유가 약합니다.
연도별 표 — 5년 합계가 좋아도 특정 한두 해가 만든 결과일 수 있습니다. 해마다 코스피와 비교해 보세요.

프리셋 8개의 실제 성적

스크리너 왼쪽 위 프리셋은 널리 알려진 조건 8개를 미리 넣어 둔 것입니다. 누르면 조건과 백테스트 설정이 함께 채워져, 아래 성적을 그대로 다시 계산해 볼 수 있습니다.

프리셋	주요 조건	연환산	최대 낙폭
추세 상승주	60일선 위 · 52주 상단 30% · 3개월 +10%	+23.1%	−19%
대형 안정주	시총 1조↑ · ROE≥8% · 흑자	+17.1%	−32%
우량 + 추세	ROE≥10% · 흑자 · 60일선 위	+13.3%	−36%
고수익 우량주	ROE≥15% · 영업이익률≥10% · PER≤25	+12.2%	−43%
신고가 근접	52주 상단 10% · 시총 1,000억↑	+11.3%	−46%
저PBR 자산주	PBR≤0.5 · 부채≤200% · 시총 1,000억↑	+9.8%	−26%
낙폭과대 우량	52주 하단 30% · ROE≥5% · 흑자	+2.2%	−26%
저평가 가치주	PER≤10 · PBR≤1 · ROE≥5% · 부채≤150%	−1.8%	−43%

2021년 8월 ~ 2026년 8월, 거래비용 포함. 같은 기간 코스피 연 +17.3%.

코스피를 이긴 것은 추세 상승주 하나였습니다. 대형 안정주는 코스피와 비슷했고 나머지는 모두 뒤졌습니다. 책이나 영상에서 좋다고 소개되는 조건도 실제로 돌려 보면 이런 경우가 많습니다. 왜 그런지는 인기 전략 8개 5년 실측에서 자세히 다뤘습니다.

3단계: 민감도 검사

백테스트 결과가 좋아 보이면 마지막으로 민감도 검사를 눌러 보세요. 조건 숫자 하나를 조금씩 바꿔 가며(예: ROE 10% → 8%, 12%, 15%…) 같은 백테스트를 반복합니다.

숫자를 바꿔도 성적이 비슷하면 그 조건은 비교적 안정적입니다.
지금 넣은 숫자에서만 성적이 좋고 조금만 바꿔도 무너지면 우연히 맞아떨어진 것일 가능성이 큽니다. 이걸 과최적화라고 합니다.

숫자를 이리저리 바꿔 가며 가장 좋은 결과를 찾는 일은 생각보다 쉽고, 그렇게 찾은 숫자는 앞으로 잘 맞지 않는 경우가 많습니다. 실제로 파라미터를 바꿔 수익률을 1.5배로 만드는 과정을 과최적화 실측에 공개했습니다.

쓰기 전에 알아둘 한계

과거 결과입니다. 지난 5년에 통한 조건이 앞으로도 통한다는 보장은 없습니다. 이 5년은 코스피가 소수 대형주 중심으로 크게 오른 시기였습니다.
생존편향이 있습니다. 스크리너 백테스트는 상장폐지된 종목의 상장주식 수 자료가 없어 시가총액 조건에서 대부분 빠집니다. 실제 성과는 이보다 낮을 수 있습니다.
재무는 사업보고서 기준입니다. 백테스트는 각 해 사업보고서를 다음 해 4월부터 반영해 미래 정보를 쓰지 않도록 했습니다. 분기 실적은 쓰지 않습니다.
추천이 아닙니다. 스크리너는 사용자가 직접 조건을 세우고 검증하는 도구입니다. 결과 목록은 조건에 맞는 종목을 정렬한 것일 뿐입니다.

이 글의 기준

프리셋 성적 — 2021년 8월 ~ 2026년 8월, 동일비중, 프리셋별 리밸런스(대부분 분기, 신고가 근접은 월), 거래비용 회당 0.41%. 스크리너 화면의 프리셋 버튼에 표시된 값과 같습니다
데이터 — 시세는 금융위원회 공공데이터포털 주식시세정보(수정주가 자체 계산), 재무는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서

이 글의 기준과 정정
글의 수치는 머리말과 검증 조건에 적은 기간·표본·가정으로 핀트릭스가 직접 계산한 결과입니다. 계산 규칙과 작성 원칙은 편집·검증 원칙에 공개합니다. 숫자나 서술에서 오류를 발견하시면 문의로 알려주세요. 확인되면 본문을 고치고 이 자리에 수정일과 수정 내용을 남깁니다.

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