널리 쓰이는 매매 규칙을 코스피·코스닥 전 종목 5년 데이터로 직접 돌려본 기록입니다.
"이 조건에 사면 오른다"는 이야기는 많은데 그 확률을 실제로 세어본 자료는 드뭅니다. 여기 있는 글들은 그런 주장을 하나씩 데이터에 넣어보고 결과를 그대로 적은 것입니다.
실패한 검증도 똑같이 공개합니다. 오히려 그쪽이 더 쓸모 있다고 봅니다. 성과가 좋게 나온 것만 골라 보여주는 자료는 이미 충분히 많고, 그런 자료를 믿고 잃는 돈이 훨씬 큽니다. 어떤 규칙이 왜 작동하지 않는지 아는 것은, 작동하는 규칙 하나를 아는 것만큼 값어치가 있습니다.
모든 글에는 검증 조건과 표본 수, 그리고 그 결과를 믿지 말아야 할 이유를 함께 적었습니다. 여기 실린 어떤 내용도 종목 추천이나 투자 권유가 아닙니다.
PER 읽는 법, 신고가·우선주·수정주가처럼 기초 질문에 숫자로 답한 글은 가이드에 따로 모았습니다.
널리 알려진 매매 규칙을 실제 데이터로 확인한 결과
저PER·저PBR·고ROE·신고가 돌파·낙폭과대까지, 책과 유튜브에 가장 많이 나오는 8개 전략을 같은 조건으로 돌렸습니다. 지수를 이긴 것은 하나였습니다.
단기 스윙"하단 터치에서 매수, −3% 손절, 상단에서 익절." 가장 흔히 소개되는 단기 스윙 규칙을 5년치 계좌 시뮬레이션으로 돌린 결과는 −91%였습니다. 왜 그렇게 됐는지 단계별로 분해했습니다.
차트 패턴상승장악형·해머·샛별형에 골든크로스와 RSI 과매도, 거래량 돌파를 더해 여섯 개를 돌렸습니다. 시장 평균을 빼고 나니 여섯 중 하나만 남았습니다.
숫자가 거짓말하는 방식과, 그것을 알아채는 방법
전체 거래의 28%가 단 48일에 몰려 있었습니다. 슬롯을 10개에서 300개로 늘리면 같은 규칙의 결과가 −59%에서 +25%로 뒤집힙니다. 왜 그런지, 그리고 그 구조를 뒤집으면 무엇이 나오는지 다뤘습니다.
위험 관리추세추종·평균회귀·돌파추종에 손절선을 넣어 대조했습니다. 성격이 정반대인데 결과는 같았습니다. 다만 이걸 "손절하지 마라"로 읽으면 안 되는 이유도 함께 정리했습니다.
신호 신선도20일 보유 추세추종은 사흘 늦어도 98%가 남았지만, 10일 보유 평균회귀는 37%로 줄고 닷새엔 마이너스가 됐습니다. 같은 조건도 어떤 해에는 부호가 뒤집힙니다.
국면 의존성저희가 전략 페이지에 올린 5년 평균을 연도별로 쪼갰습니다. 다섯 해 중 세 해는 +1% 근처였고 나머지 두 해가 +9%였습니다. 평균 한 줄이 무엇을 감추는지, 그리고 시장을 뺀 리프트는 왜 다르게 움직이는지 정리했습니다.
과최적화같은 5년 데이터로 설정 22종을 돌려 제일 좋은 값만 골라 합쳤더니 +4.27%가 +6.53%가 됐습니다. 그 과정을 그대로 공개하고, 연도별로 쪼개면 2024년에는 오히려 손해였다는 것까지 보여드립니다.
자금 배분검색 범위를 넓혀 신호를 84% 늘렸는데 실제 매수는 5%만 늘었습니다. 자리가 여덟 개뿐이라 나머지는 버려졌고, +100% 종목은 2.5배로 늘었는데 잡은 건수는 그대로였습니다. 무엇을 먼저 담느냐만 바꿔도 성적이 갈립니다.
거래비용비용을 0%에서 1.5%까지 바꿔가며 다시 돌렸습니다. 평균은 버티는데 중앙값이 먼저 무너지고, 거래량 돌파는 비용이 0이어도 마이너스였습니다. 보유기간이 짧을수록 같은 요율이 몇 배로 붙는다는 것도 함께 봤습니다.
단타 · 체결 가정같은 날 사고파는 전략을 슬리피지만 바꿔가며 2년치로 돌렸습니다. 마찰 0에서 +63.1%가 편도 0.1%에서 −47.4%가 됩니다. 슬리피지가 비용을 더하는 데서 끝나지 않고 손절 발동을 226건에서 274건으로 늘린다는 것도 함께 쟀습니다.