이용 순서는 3단계입니다.
① 왼쪽에서 프리셋을 클릭하거나 조건을 직접 입력하고 검색 — 오늘 기준으로 조건에 맞는 종목 목록이 나옵니다.
② 이 조건으로 백테스트 — 같은 조건으로 과거 5년간 실제로 사고팔았다면 어땠는지 계산합니다.
③ 결과가 좋아 보이면 민감도 검사 — 조건 수치를 조금씩 바꿔도 성과가 유지되는지, 우연은 아닌지 확인합니다.
필터 항목, 쉽게 읽기
- 시가총액 / 거래대금
- 회사 크기와 하루 평균(20일) 거래액의 하한선. 너무 작거나 거래가 없는 종목을 걸러냅니다.
- PER
- 1년 이익의 몇 배 가격인가. 낮을수록 이익 대비 쌉니다.
- PBR
- 회사 순자산의 몇 배 가격인가. 1 미만이면 장부상 가치보다 싼 셈입니다.
- ROE
- 주주 돈 100원으로 1년에 몇 원을 버는가. 10%를 넘으면 준수합니다.
- 부채비율
- 자기 돈 대비 빚. 100% 이하 안정, 200% 초과는 부담.
- 52주 위치
- 1년 최저가를 0, 최고가를 100으로 놓았을 때 지금 위치. 70 이상은 고점권, 30 이하는 바닥권.
- 3개월(%) / 60일선
- 최근 석 달 수익률과, 최근 60일 평균가보다 위인지 아래인지 — 추세를 봅니다.
빈칸은 "조건 없음"입니다. 회색 숫자는 입력 예시일 뿐 적용되지 않습니다.
백테스트 설정 읽는 법
- 리밸런스
- 종목을 갈아타는 주기. 교체마다 비용 0.41%가 빠져 주간은 연 20%p 이상 새어나갑니다. 분기가 현실적입니다.
- 선정 기준
- 조건 통과 종목이 보유 수보다 많을 때 고르는 순서. 결과를 가장 크게 바꾸는 설정입니다. "3개월 모멘텀순"은 급등주를 꼭짓점에 사는 구조라 대부분 성과가 나쁩니다.
- 보유 종목
- 적을수록 수익도 손실도 커집니다. 저희 실측에선 15~20개가 가장 안정적이었습니다.
결과 숫자 읽는 법
- 총수익률
- 기간 전체의 누적 수익률(복리). 연환산(CAGR)은 이를 1년 단위로 환산한 값입니다.
- 최대낙폭(MDD)
- 도중에 겪었을 최악의 하락 폭. −40%라면 계좌가 반토막 근처까지 갔다는 뜻입니다.
- 회색 선(코스피)
- 같은 기간 코스피에 그냥 묻어뒀을 때입니다. 이 선을 못 이기면 전략의 의미가 없습니다.
백테스트는 과거의 기록일 뿐 미래 수익을 보장하지 않으며, 상장폐지 종목이 빠져 있어(생존편향) 실제 성과는 이보다 낮을 수 있습니다. 본 도구는 종목 추천이 아니라 사용자가 직접 조건을 세우고 검증하는 도구입니다.